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• 010 __ |a 978-7-5177-1073-8 |d CNY36.00

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• 200 1_ |a 国债期货套利交易 |A guo zhai qi huo tao li jiao yi |e 策略与优化 |d = Treasury bond futures arbitrasge trasding |e strategy and optimization |f 吴丽芳著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国发展出版社 |d 2020.01

• 215 __ |a 183页 |c 图 |d 24cm

• 314 __ |a 吴丽芳, 北京大学金融学硕士。

• 320 __ |a 有书目 (第98-102页)

• 330 __ |a 本书介绍了国内外国债期货市场的历史及现状、国债期货套利及其研究意义, 我国国债期货套利策略应用, 包括套利策略描述、应用场景选择及套利交易的风险管理策略等, 为国债期货套利策略的优化研究, 主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融债代替国债进行期现套利及IRS和国债期货之间的套利策略, 并提出了对国债期货投资者和市场发展的一些政策建议。

• 510 1_ |a Treasury bond futures arbitrasge trasding |e strategy and optimization |z eng

• 517 1_ |a 策略与优化 |A ce lue yu you hua

• 606 0_ |a 国债市场 |A guo zhai shi chang |x 期货交易 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.5 |v 5

• 701 _0 |a 吴丽芳 |A wu li fang |4 著

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20210912

• 905 __ |a LIB |d F832.5/5