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• 200 1_ |a 新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用 |A Xin Xing Ding Dan Qu Dong Shi Chang Jin Rong Chi Xu Shi Jian De Tong Ji Fen Xi Ji Qi Ying Yong |f 鲁万波著

• 210 __ |a 成都 |c 西南财经大学出版社 |d 2015.07

• 215 __ |a |d 26cm

• 330 __ |a 本书是在作者系列研究的基础上综合而成。本书从中国股市的特殊结构和各种约束出发，基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论，全面考察了中国沪、深A、B股市场金融持续时间的统计特征与日内模式，各市场微观结构特征变量与交易持续时间之间的线性与非线性关系及其传导机制，重点研究了金融持续时间的日内模式，金融持续时间的线性与非线性建模及应用，向量持续时间的建模及应用这几个方面，在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”、“参数与非参数时间序列分析交叉”等研究特色，为金融持续时间问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。

• 333 __ |a 金融相关研究人员

• 606 __ |a 金融市场－中国 |A Jin Rong Shi Chang－Zhong Guo

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 701 _0 |a 鲁万波 |A Lu Wan Bo |4 著

• 801 _0 |时 代发行 |b 人天书店 |c 20150806

• 801 __ |时 代发行

• 901 __ |a 四川西南财经大学出版社

• 905 __ |a LIB |d F832.51/176

• 962 __ |a 5571280

• 997 __ |a 可供