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• 010 __ |a 978-7-5504-4445-4 |d CNY68.00

• 100 __ |a 20200922d2020 em y0chiy50 ba

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• 200 1_ |a The predictive power of options volume for the return and volatility of KOSPI200 index |A The Predictive Power Of Options Volume For The Return And Volatility Of Kospi200 Index |e evidence from Korean security markets |d = 期权成交量对KOSPI200股指收益和波动的预测力 |e 基于韩国证券市场 |f 康明惠著 |z chi

• 210 __ |a 成都 |c 西南财经大学出版社 |d 2020.07

• 215 __ |a 174页 |d 24cm

• 314 __ |a 康明惠, 四川农业大学经济学院讲师。

• 320 __ |a 有书目 (第116-174页)

• 330 __ |a 本书以韩国KOSPI200股指期权为研究对象, 分析股指期权成交量对其现货市场KOPSI200股指收益率和波动的影响。主要包括以下几部分内容: (1) 研究不同类型的投资者持有的股权成交量对现货市场的影响。 (2) 分析不同类型投资者在现货和期权市场扮演的角色。 (3) 研究不同类型的期权成交量对现货市场的影响。 (4) 研究不同类型的期权的不可预测成交量对现货市场的影响。 (5) 研究信息交易者对期权选择的偏好。本书的研究具有重要的理论和实践意义。从理论研究来看, 本书的研究有助于神话和丰富跨市场交易领域的价格发现和波动预测等。

• 510 1_ |a 期权成交量对KOSPI200股指收益和波动的预测力 |e 基于韩国证券市场 |z chi

• 517 1_ |a evidence from Korean security markets

• 606 0_ |a 股票指数期货 |A gu piao zhi shu qi huo |x 期货交易 |x 研究 |y 韩国 |x 英文

• 690 __ |a F833.126.5 |v 5

• 701 _0 |a 康明惠 |A kang ming hui |4 著

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20210905

• 905 __ |a LIB |d F833.126.5/1