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• 200 1_ |a 金融数学基础 |A Jin Rong Shu Xue Ji Chu |f 唐亚勇编著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2012

• 215 __ |a 125页 |d 24cm

• 330 __ |a 本书较系统地介绍了金融数学中的核心理论——期权定价的基本理论与方法,并对这一理论的实际应用作了简要的介绍。其主要内容包括期权定价的离散时间模型——二叉树模型、连续时间模型的数学基础、欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、美式期权定价问题的综述和期权定价的数值方法。

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 经济数学 |x 高等学校 |j 教材

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |a 唐亚勇 |A Tang Ya Yong |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 安徽新华 |c 20120921

• 905 __ |a ASTU |d F830/175

• 915 __ |d F830 |e 175 |b 2074362-63