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• 010 __ |a 978-7-5684-1466-1 |d CNY60.00

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• 200 1_ |a 交易所企业债收益率波动研究 |A jiao yi suo qi ye zhai shou yi lv bo dong yan jiu |f 王世文著

• 210 __ |a 镇江 |c 江苏大学出版社 |d 2020.11

• 215 __ |a 204页 |c 图 |d 21cm

• 300 __ |a 苏州科技大学师资培养项目资助

• 314 __ |a 王世文, 苏州科技大学教授、硕士生导师。

• 320 __ |a 有书目 (第190-204页)

• 330 __ |a 本书利用GARCH模型族刻画了交易所企业债收益率波动的特点, 并从影响其波动市场层面的因素出发, 构建了以交易额、基准利率为解释变量的GARCH模型族, 构建了股、债市场间的二元BEKK—GARH模型, 利用交易额、活跃度、股票市场溢出和Shibor等因素解释交易所企业债收益率的波动, 探究了微观市场结构、资本市场、货币市场和交易所企业债市场收益波动率间的关系。在实践方面, 对固定收益证券风险计量、合理定价和证券投资组合管理具有参考价值, 对监管层和市场主办方发展完善交易所企债市场也具有借鉴意义。

• 606 0_ |a 公司债券 |A gong si zhai quan |x 收益 |x 经济周期波动 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 701 _0 |a 王世文 |A wang shi wen |4 著

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20210908

• 905 __ |a LIB |d F832.51/45