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• 200 1_ |a 消费信用模型 |A xiao fei xin yong mo xing |e 定价、利润与组合 |d = Consumer credit model |e pricing, profit, and portfolios |f (英) 林·托马斯(Lyn C. Thomas)著 |g 李志勇译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2016

• 215 __ |a 384页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第375-382页)

• 330 __ |a 本书分为五个章节。第一章和第二章描述了评分系统当前的发展状况、应用和建模方法。第一章用决策树说明了接受贷款申请的决策问题, 以及评分方法如何帮助做出决定。其中详细介绍了信用分数的定义、对数比率分数的重要性以及分数与证据权重、信息值、商业指标和决策目标等概念的联系。根据我们的理解, 之前还没人在信用评分中把这些概念解释清楚, 所以其实这部分内容对评分卡建模者和使用者都有用。同时, 第一章还介绍了能更清楚表明最优决策的单位模型、建立评分卡的主要步骤、相关分析内容以及一些主流的建模方法。第二章主要关注评估评分卡的不同方法, 同时严谨而清楚地阐明了测量评分卡的不同方面的指标以及它们之间的联系。一个评分卡的表现主要体现在三个方面: 区分好坏的判别能力、违约概率的预测精度和在确定临界分数时好坏错误分类的程度。在《巴塞尔新资本协议》的要求下, 因为我们要验证评分卡的有效性, 更准确地评估风险和计算银行等金融机构资本金, 深刻理解这些不同的评价方式显得越来越重要。第三章关注如何将传统的申请评分策略拓展到可变定价当中。所以问题变成了不是决定给不给潜在客户贷款, 而是收取多少利率。其中有些问题涉及到借款人的偏好以及不确定的反

• 510 1_ |a Consumer credit model |e pricing, profit, and portfolios |z eng

• 517 1_ |a 定价、利润与组合 |A ding jia 、li run yu zu ge

• 606 0_ |a 消费贷款 |A xiao fei dai kuan |x 研究

• 606 0_ |a 消费贷款 |A xiao fei dai kuan

• 690 __ |a F830.589 |v 5

• 701 _1 |c (英) |a 托马斯 |A tuo ma si |c (Thomas, Lyn C.) |4 著

• 702 _0 |a 李志勇 |A li zhi yong |4 译

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20170314

• 905 __ |a LIB |d F830.589/4