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- 010 __ |a 978-7-03-042487-7 |d CNY79
- 092 __ |a CN |b 三新XHS1157-0035
- 100 __ |a 20141226d2014 em y0chiy0110 ea
- 200 1_ |a 随机金融数学引论 |A Sui Ji Jin Rong Shu Xue Yin Lun |f 王玉文、刘冠琦、王紫、陈婷婷著
- 210 __ |c 科学出版社 |d 2014年11月
- 225 2_ |a 研究生教学丛书 |A Yan Jiu Sheng Jiao Xue Cong Shu
- 330 __ |a 本书是随机金融数学入门及引论教材。首先,基于离散时间金融模型描述了随机过程中一些基本概念:结合单时段金融模型、多时段二项式树模型,介绍随机变量的条件数学期望及离散参数鞅等,由此,介绍资产定价基本定理及离散框架下期权的定价公式。其次,基于连续时间金融模型,本书较系统介绍随机分析中的一些基本内容,例如:介绍了连续时间鞅、布朗运动、伊藤积分、伊藤公式、随机微分方程及其解的存在唯一性、Dynkin公式、Feymann-Kac定理、Girsanov定理及鞅表示定理等,介绍了金融市场可达性和完备性的随机刻画,在此基础上,介绍基本Black-Scholes模型的基本期权、奇异期权定价公式,进一步,介绍广义Black-Scholes模型的复杂欧式期权定价公式。在利用最优停时介绍了美式期权定价之后,本书最后介绍精算学初步——破产论及其与金融数学的联系。
- 333 __ |a 应用数学(或统计学)本科生(高年级)、应用数学硕士研究生,金融数学与金融工程研究人员
- 410 _0 |1 2001 |a 研究生教学丛书
- 701 _0 |a 陈婷婷 |4 著 |A Chen Ting Ting
- 701 _0 |a 王紫 |4 著 |A Wang Zi
- 701 _0 |a 刘冠琦 |4 著 |A Liu Guan Qi
- 701 _0 |a 王玉文 |4 著 |A Wang Yu Wen
- 801 _0 |a CN |b 三新书业 |c 20141230
- 905 __ |a LIB |d F830/227