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• 005 20210909095900.0

• 010 __ |a 978-7-5618-6679-5 |d CNY35.00

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• 200 1_ |a 信用违约互换的理论、案例及其在中国的应用 |A xin yong wei yue hu huan de li lun 、 an li ji qi zai zhong guo de ying yong |f 梁朝晖著

• 210 __ |a 天津 |c 天津大学出版社 |d 2020.09

• 215 __ |a 151页 |c 图 |d 26cm

• 300 __ |a 本书受国家自然科学基金“基于利差结构的信用违约互换研究”资助

• 320 __ |a 有书目 (第149-151页)

• 330 __ |a 本书从研究CDS利差的决定因素、变动机制以及与标的债券市场的联动关系出发, 通过计量经济模型、理论分析、模型推导和案例分析等手段, 从信用利差期限结构为研究视角, 分析了CDS和相关信用市场的风险构成、定价缺陷、和信用风险传播等问题, 探讨了如何改进CDS市场交易制度和完善风险管理 ; 在简约模型基础上, 探讨了适合我国市场特征的定价理论和模型。

• 606 0_ |a 信用制度 |A xin yong zhi du |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.4 |v 5

• 701 _0 |a 梁朝晖 |A liang zhao hui |4 著

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20210906

• 905 __ |a LIB |d F832.4/65