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• 010 __ |a 978-7-04-046912-7 |b 精装 |d CNY67.00

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• 200 1_ |a 金融数学引论 |A jin rong shu xue yin lun |d = Introduction to the mathematics of finance |f R.J. Williams[著] |z eng

• 205 __ |a 影印版

• 210 __ |a 北京 |c 高等教育出版社 |d 2017.01

• 215 __ |a 150页 |d 26cm

• 300 __ |a 美国数学会经典影印系列 25

• 305 __ |a 经美国数学会授权出版

• 306 __ |a 本书限中国大陆发行

• 330 __ |a 本书一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型（即离散时间和离散状态）下套期保值和定价的基本思想的发展；然后介绍了一个一般的离散有限市场模型，并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、（超）鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具，在这个简单的离散框架下被首次用到，从而搭建了通向连续（时间和状态）场合的桥梁，后者需要布朗运动和随机分析的概念。连续场合中最简单的模型是著名的Black-Scholes模型，欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展；最后介绍了连续市场模型的一些基本定理，这个模型在多个方面推广了简单Black-Scholes模型。

• 333 __ |a 本书适用于金融研究人员

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 经济数学 |j 英文

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |c (美) |a 威廉姆斯 |A wei lian mu si |c (Williams, R. J.) |4 著

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20180314

• 905 __ |a LIB |d F830/277