机读格式显示(MARC)

• 000 01624oam2 22003131 450

• 001 0000393750

• 005 20170315201400.0

• 010 __ |a 978-7-5136-2582-1 |d CNY45.00

• 100 __ |a 20170223d2013 kemy0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi |d eng

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a y v 001yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究 |A Ji Yu Pu Ju Lei De Jin Rong Shi Jian Xu Lie Shu Ju Wa Jue Fang Fa Yan Jiu |d Research on financial time series data mining method based on spectral clustering |f 苏木亚著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国经济出版社 |d 2013.08

• 215 __ |a 189页 |d 24cm

• 225 2_ |a 中国经济文库·应用经济学精品系列 |A Zhong Guo Jing Ji Wen Ku Ying Yong Jing Ji Xue Jing Pin Xi Lie

• 330 __ |a 本书探讨了谱聚类的理论、模型、算法及其在金融时间序列数据挖掘中的应用。以矩阵扰动理论为工具证明了多路归一化割谱聚类方法的合理性；提出了谱聚类中基于稳定性的非唯一聚类数目估计方法；给出了谱聚类中包含聚类信息的特征向量组自动选取方法；设计了基于成分分析的单变量时间序列谱聚类算法；运用谱聚类方法和成分分析法分别分析了欧洲主权债务危机背景下全球主要股指的联动性和国内开放式基金的投资风格。

• 410 _0 |1 2001 |a 中国经济文库·应用经济学精品系列

• 510 1_ |a Research on financial time series data mining method based on spectral clustering |z eng

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 时间序列分析 |x 聚类分析 |x 方法研究

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A Shi Jian Xu Lie Fen Xi

• 606 0_ |a 聚类分析 |A Ju Lei Fen Xi

• 606 0_ |a 方法研究 |A Fang Fa Yan Jiu

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |c (蒙族) |a 苏木亚 |A Su Mu Ya |f (1983~) |4 著

• 801 _0 |a CN |b 辽批 |c 20170223

• 905 __ |a LIB |d F830/263