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• 010 __ |a 978-7-5432-3622-6 |d CNY45.00

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• 101 1_ |a chi |c eng

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• 200 1_ |a 多元时间序列模型 |A duo yuan shi jian xu lie mo xing |f (美)帕特里克·T. 布兰特(Patrick T. Brandt)，(美)约翰·T. 威廉姆斯(John T. Williams)著 |g 辛济云译

• 210 __ |a 上海 |c 格致出版社 |c 上海人民出版社 |d 2024

• 215 __ |a 137页 |d 22cm

• 225 1_ |a 格致方法 |A Ge Zhi Fang Fa |i 定量研究系列 |v 27 |f 吴晓刚主编

• 305 __ |a SAGE Publications授权出版

• 312 __ |a 版权页英文题名：Multiple time series models

• 330 __ |a 本书致力于描述和推断多元时间序列中变量间内生的动态关系。作者讨论了四种主要的时间序列数据建模方法，包括自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型，并介绍了向量自回归模型的设定、估计和推论，格兰杰因果关系检验以及对变量之间动态关系进行评价的冲击反应函数。此外，本书为读者提供了若干实例，从多个角度充分展现了向量自回归模型的具体运用。

• 510 1_ |a Multiple time series models |z eng

• 606 0_ |a 多元 |A Duo Yuan |x 时间序列分析 |x 数学模型

• 690 __ |a O211.61 |v 5

• 701 _0 |c (美) |a 布兰特 |A bu lan te |c (Brandt, Patrick T.) |4 著

• 701 _0 |c (美) |a 威廉姆斯 |A wei lian mu si |c (Williams, John T.) |4 著

• 702 _0 |a 辛济云 |A xin ji yun |4 译

• 801 _0 |a CN |b 辽批 |c 20241212

• 905 __ |a LIB |d O211.61/42