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• 200 1_ |a Optimal control of forward-backward stochastic differential equations |A Optimal Control Of Forward-backward Stochastic Differential Equations |d = 正倒向随机微分方程最优控制 |f 张良泉 |z chi

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2019

• 215 __ |a 203页 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目

• 330 __ |a 本书内容涉及正倒向随机微分方程最优/次优控制系统研究, 分两部分: 第一, 动态规划原理, 我们推导出Hamilton-Jacobi-BellmanInequality,此项研究是深入菲尔茨奖得主, 法国数学家P.L. Lions教授提出的用粘性解理论研究导数有约束的偏微分方程的问题。同时给出在粘性解意义下, 随机递归系统的最优控制验证定理, 通过该定理可以给出最优反馈控制。第二部分: Pontryagin最大值原理.我们先给出控制区域非凸, 扩散项不含控制的正倒向完全耦合重随机系统的最大值原理出发, 后在第三章回答当控制区域非凸, 扩散项含有控制的次优控制原理。另一方面, 我们通过动态规划也给出值函数与次优轨道, 以及伴随方程之间的联系。

• 510 1_ |a 正倒向随机微分方程最优控制 |z chi

• 606 0_ |a 随机微分方程 |A sui ji wei fen fang cheng |x 最佳控制 |x 英文

• 690 __ |a O211.63 |v 5

• 701 _0 |a 张良泉 |A zhang liang quan |4 著

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20200911

• 905 __ |a LIB |d O211.63/7