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• 005 20220924122700.0

• 010 __ |a 978-7-5136-6373-1 |d CNY68.00

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• 102 __ |a CN |b 110000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于效用的或有可转换债券定价及公司资本结构研究 |A ji yu xiao yong de huo you ke zhuan huan zhai quan ding jia ji gong si zi ben jie gou yan jiu |d = Utility-based pricing of the corporate capital structure |f 王晓林著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国经济出版社 |d 2021

• 215 __ |a 196页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 河南省哲学社科项目 (项目编号: 2020BJJ016) 资助

• 314 __ |a 王晓林, 女, 湖南大学金融学专业博士, 任教于河南大学经济学院, 研究方向: 金融工程。

• 320 __ |a 有书目 (第177-187页) 和索引

• 330 __ |a 本书针对市场的不完备性, 根据经济理论分析, 对或有可转换债券进行设计和定价, 并研究包含或有可转换债券的公司最优资本结构。本书假设收益流服从算术布朗运动, 投资者可以通过无风险资产或者市场组合部分对冲公司收益流风险和平滑消费。由于公司收益流的不可交易性而给公司股权带来较大的非系统风险, 基于消费效用无差别定价推导出股权的半解析解, 并针对不同情况给出或有可转换债券和普通债券的消费效用无差别价格或均衡价格。最后, 利用数值方法, 对不同情况下的或有可转换债券价格和包含或有可转换债券的公司资本结构进行比较静态分析, 分析投资者保护水平对或有可转换债券价格的影响, 研究包含或有可转换债券融资的可延迟和不可延迟的投资问题。

• 510 1_ |a Utility-based pricing of the corporate capital structure |z eng

• 606 0_ |a 债券 |A zhai quan |x 定价 |x 研究

• 606 0_ |a 上市公司 |A shang shi gong si |x 资本结构 |x 研究

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 690 __ |a F276.6 |v 5

• 701 _0 |a 王晓林 |A wang xiao lin |4 著

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20220924

• 905 __ |a LIB |d F830.91/1288