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• 200 1_ |a 基于VaR和ES的利率风险度量 |9 ji yu VaR he ES de li lv feng xian du liang |d Risk measure of interest rate based on VaR and ES model |f 何启志著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2011

• 215 __ |a 262页 |d 21cm

• 225 2_ |a 中青年经济学家文库

• 300 __ |a 安徽财经大学著作出版基金资助

• 330 __ |a 本书以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最合适我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。

• 461 _0 |1 2001 |a 中青年经济学家文库

• 510 1_ |a Risk measure of interest rate based on VaR and ES model |z eng

• 606 0_ |a 利息率 |x 风险管理 |x 研究 |y 中国

• 606 0_ |a 利息率

• 606 0_ |a 风险管理

• 690 __ |a F832.22 |v 5

• 701 _0 |a 何启志 |9 he qi zhi |f (1974~) |4 著

• 801 __ |a CN |b BJWBSX |c 20121121

• 905 __ |a ASTU |d F832.22/4

• 915 __ |b 2139600-602 |d F832.22 |e 4 |f 3