机读格式显示(MARC)

• 000 01117nam0 22002411 450

• 001 0000456389

• 005 20180320103800.0

• 010 __ |a 978-7-03-045574-1 |d CNY56.00

• 100 __ |a 20151013d2015 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a y z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 智能金融波动率模型及其实证研究 |A Zhi Neng Jin Rong Bo Dong Lv Mo Xing Ji Qi Shi Zheng Yan Jiu |f 耿立艳著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2015.09

• 215 __ |a 148页 |d 24cm

• 300 __ |a 教育部人文社会科学研究青年基金项目、中国博士后科学基金资助项目、河北省人文社会科学重点研究基地——工程建设管理研究中心、河北省软科学研究基地资助出版

• 330 __ |a 本书将智能预测理论中的灰色系统理论、支持向量机理论、模糊推理技术与传统金融波动率模型有机融合，构建智能金融波动率模型，并以中国金融市场的实际交易数据为研究对象，对智能金融波动率预测模型进行实证研究，通过不同的预测性能评价指标检验新建模型的有效性及适用性。

• 606 0_ |a 金融市场 |A Jin Rong Shi Chang |x 经济波动 |x 灰色预测模型 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 耿立艳 |A Geng Li Yan |c (女， |f 1979~) |4 著

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20180320

• 905 __ |a LIB |d F830.9/271