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• 010 __ |a 978-7-5096-8411-5 |d CNY68.00

• 100 __ |a 20220831d2022 em y0chiy50 ea

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• 102 __ |a CN |b 110000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 期权定价与尾部风险管理研究 |A qi quan ding jia yu wei bu feng xian guan li yan jiu |d Research on option pricing and tail risk management |f 宫晓莉，熊熊著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2022

• 215 __ |a 200页 |c 图 |d 24cm

• 225 1_ |a 银行和金融热点问题研究系列丛书 |A Yin Hang He Jin Rong Re Dian Wen Ti Yan Jiu Xi Lie Cong Shu

• 300 __ |a 国家自然科学基金项目、山东省社会科学规划研究项目、中国博士后科学基金项目等

• 330 __ |a 本书将均值回复的平方根过程嵌入到Lévy跳跃模型中，同时引入了调和稳定Lévy分布模型，进而构建起调和稳定Lévy分布下的随机波动模型。调和稳定Lévy分布下的随机波动模型拓展了原有的随机波动模型框架，可以为衍生品定价和风险管理提供更广泛的建模思路。

• 410 _0 |1 2001 |a 银行和金融热点问题研究系列丛书

• 510 1_ |a Research on option pricing and tail risk management |z eng

• 606 0_ |a 期权定价 |A Ji Quan Ding Jia |x 研究

• 606 0_ |a 期权交易 |A Qi Quan Jiao Yi |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _0 |a 宫晓莉 |A gong xiao li |4 著

• 701 _0 |a 熊熊 |A xiong xiong |4 著

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20230704

• 905 __ |a LIB |d F830.95/14