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题名/责任者:

Optimal control of forward-backward stochastic differential equations/张良泉

出版发行项:

北京:科学出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-03-061299-1/CNY98.00

载体形态项:

203页;24cm

并列正题名:

正倒向随机微分方程最优控制

个人责任者:

张良泉 著

学科主题:

随机微分方程-最佳控制-英文

中图法分类号:

O211.63

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书内容涉及正倒向随机微分方程最优/次优控制系统研究, 分两部分: 第一, 动态规划原理, 我们推导出Hamilton-Jacobi-BellmanInequality,此项研究是深入菲尔茨奖得主, 法国数学家P.L. Lions教授提出的用粘性解理论研究导数有约束的偏微分方程的问题。同时给出在粘性解意义下, 随机递归系统的最优控制验证定理, 通过该定理可以给出最优反馈控制。第二部分: Pontryagin最大值原理.我们先给出控制区域非凸, 扩散项不含控制的正倒向完全耦合重随机系统的最大值原理出发, 后在第三章回答当控制区域非凸, 扩散项含有控制的次优控制原理。另一方面, 我们通过动态规划也给出值函数与次优轨道, 以及伴随方程之间的联系。

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