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题名/责任者:

计算实验金融研究/张维等著

出版发行项:

北京:科学出版社,2010.12

ISBN及定价:

978-7-03-029386-2 精装/CNY45.00

载体形态项:

217页:图;25cm

并列正题名:

Agent-based computational finance:an alternative way to understand the markets

个人责任者:

张维 著

学科主题:

金融-计算方法-研究

中图法分类号:

F830.49

一般附注:

国家自然科学基金项目“中国市场条件下基于计算实验金融方法的行为金融理论研究” 成果

一般附注:

国家科学技术学术著作出版基金资助出版

一般附注:

有附录 (第212-213页)

书目附注:

有书目 (第197-211页)

提要文摘附注:

本书第1章和第2章系统的总结了计算实验金融方法论的特点、思想基础和发展历程, 对典型人工金融市场进行了介绍, 指出了其应用领域未来的发展方向。在余下来的几章中, 作者建立了具有中国市场特点的人工市场模型, 通过设计相应的计算实验, 发现和揭示了市场中一些特殊的现象和规律。在本书的第3章、第4章, 作者根据中国金融市场的特点, 分析了过度波动、长期反转等中国金融市场中存在的异象。第5章和第6章则在西方行为金融理论的研究基础上, 结合中国市场实际, 分析投资者策略与利益、投资者生存问题。第7章、第8章、第9章则利用计算实验金融方法分别研究了适用性市场假说、金融时间序列可预测性问题和银行与中小企业贷款当中存在的复杂博弈问题。

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