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题名/责任者:

银行业中的信用风险/(德) 冈拉克 (Gundlach,M.) 著

出版发行项:

北京:世界图书出版公司北京公司,2014.5

ISBN及定价:

978-7-5100-7858-3/CNY69.00

载体形态项:

;26cm

个人责任者:

(德) 冈拉克 (Gundlach,M.) 著

学科主题:

银行信用-风险管理-英文

中图法分类号:

F830.5

提要文摘附注:

本书的目标读者是金融数学、银行业和金融业的研究生和相关的科研人员，书中不仅介绍了模型本身，也阐述了它在描述、处理和定价信用风险中的能力。这将是相关行业不可或缺的工具。信用风险被大量应用于投资组合信用风险违约模型中，借助精算数学形成的一种方法论。本书全面讲述了信用风险模型的现状和最新进展，被广泛地应用于银行业中。目次：导论；信用风险基础；运用信用风险的资产分配；和信用风险与信用算法有关的风险因子转换；信用风险的数值稳定计算；升级的信用风险；鞍点逼近；信用风险的傅里叶技巧。

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