MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：3
- 题名/责任者:
- 基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究/杨冬著
- 出版发行项:
- 成都:西南财经大学出版社,2023
- ISBN及定价:
- 978-7-5504-5173-5/CNY76.00
- 载体形态项:
- 196页;24cm
- 并列正题名:
- Financial higher-order moment modeling and its application research based on mixed-frequency data
- 个人责任者:
- 杨冬 (1988-) 著
- 学科主题:
- 金融-数据模型-研究
- 中图法分类号:
- F830.41
- 一般附注:
- 教育部人文社会科学青年基金项目：基于混频数据高阶矩波动模型的下行风险预测研究
- 提要文摘附注:
- 本书共分六章。第1章绪论部分对研究背景和研究问题做出说明。第2章对已有研究进行了回顾和梳理。第3章介绍了基于混频因子模型的高阶矩建模及其估计方法。第4章进一步探讨了基于混频因子模型高阶矩建模方法的最优因子个数识别问题。第5章对引入高阶矩特征的投资组合策略做了进一步研究。第6章给出了结论以及展望。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.41/13 | S4027666 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | 财经与管理科学书库（龙湖） | |
| F830.41/13 | S4027667 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | 财经与管理科学书库（龙湖） | |
| F830.41/13 | S4027668 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | 财经与管理科学书库（龙湖） |
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