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题名/责任者:

中国实时灵活动态金融状况指数研究/周德才著

出版发行项:

北京:社会科学文献出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5228-0196-4/CNY128.00

载体形态项:

222页;24cm

并列正题名:

Research of China real-time flexible dynamic financial conditions index

个人责任者:

周德才 著

学科主题:

金融-指数-研究-中国

中图法分类号:

F832.5

一般附注:

2017年度国家社会科学基金一般项目：“基于混频损失函数的我国实时动态金融状况指数编制及应用研究”最终研究成果

提要文摘附注:

本书首先构建了研究中国实时灵活动态金融状况指数(RTFD-FCI)的理论分析框架和统计计量模型；其次，使用混频DFM模型构建并估计了中国货币政策双重最终目标混频损失函数(MLF)；再次，在MLF的基础上选择频率之比随机的1996年1月1日至2020年9月30日的新增信贷、货币供应量、房价、利率、汇率和股价6类30个金融指标，使用新构建的频率之比随机的混频混合创新时变系数随机方差结构因子增广向量自回归模型(MF-MI-TVP-SV-SFAVAR)，实证测度了中国RTFD-FCI，并实证检验了其对产出和通货膨胀的领先性和预测能力，及与产出和通货膨胀的一致性、相关性和因果关系，最后，将其应用到金融风险状况监测、金融系统性风险分析、金融经济基本面波动趋势预警、货布政策效果评价、宏观经济效应测度和宏观经济预测6个方面。

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