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题名/责任者:

交易所企业债收益率波动研究/王世文著

出版发行项:

镇江:江苏大学出版社,2020.11

ISBN及定价:

978-7-5684-1466-1/CNY60.00

载体形态项:

204页:图;21cm

个人责任者:

王世文 著

学科主题:

公司债券-收益-经济周期波动-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

一般附注:

苏州科技大学师资培养项目资助

责任者附注:

王世文, 苏州科技大学教授、硕士生导师。

书目附注:

有书目 (第190-204页)

提要文摘附注:

本书利用GARCH模型族刻画了交易所企业债收益率波动的特点, 并从影响其波动市场层面的因素出发, 构建了以交易额、基准利率为解释变量的GARCH模型族, 构建了股、债市场间的二元BEKK—GARH模型, 利用交易额、活跃度、股票市场溢出和Shibor等因素解释交易所企业债收益率的波动, 探究了微观市场结构、资本市场、货币市场和交易所企业债市场收益波动率间的关系。在实践方面, 对固定收益证券风险计量、合理定价和证券投资组合管理具有参考价值, 对监管层和市场主办方发展完善交易所企债市场也具有借鉴意义。

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