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题名/责任者:

国债期货套利交易:策略与优化/吴丽芳著

出版发行项:

北京:中国发展出版社,2020.01

ISBN及定价:

978-7-5177-1073-8/CNY36.00

载体形态项:

183页:图;24cm

并列正题名:

Treasury bond futures arbitrasge trasding:strategy and optimization

其它题名:

策略与优化

个人责任者:

吴丽芳 著

学科主题:

国债市场-期货交易-研究-中国

中图法分类号:

F832.5

责任者附注:

吴丽芳, 北京大学金融学硕士。

书目附注:

有书目 (第98-102页)

提要文摘附注:

本书介绍了国内外国债期货市场的历史及现状、国债期货套利及其研究意义, 我国国债期货套利策略应用, 包括套利策略描述、应用场景选择及套利交易的风险管理策略等, 为国债期货套利策略的优化研究, 主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融债代替国债进行期现套利及IRS和国债期货之间的套利策略, 并提出了对国债期货投资者和市场发展的一些政策建议。

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