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题名/责任者:

随机分析与控制简明教程/熊捷，张帅琪著

出版发行项:

北京:科学出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-03-076790-5/CNY68.00

载体形态项:

104页;24cm

丛编项:

现代数学基础丛书/席南华主编;201

个人责任者:

熊捷 著

个人责任者:

张帅琪 著

学科主题:

随机分析-研究生-教材

学科主题:

随机控制-研究生-教材

中图法分类号:

O211.6

一般附注:

“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目

提要文摘附注:

本书旨在精炼介绍随机分析的基本内容，以便初学者迅速掌握。最后介绍了随机控制的基本方法，包括线性二次控制问题，适合初学者尽快进入该领域。第一章介绍了布朗运动与鞅。涵盖定义，停时定理，Doob不等式，下鞅的Doob Meyer分解定理，Meyer过程等内容。第二章介绍了随机积分，Ito公式及鞅表示定理，以及测度变换的Girsonov定理。第三章介绍了随机微分方程，包括解的存在唯一性，解对系数的连续依赖性等。第四章详细介绍了这类方程的基本内容。第五章给出了随机控制问题的基本框架。

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