MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：22
- 题名/责任者:
- 金融市场极值风险的理论与实证研究/张保帅, 段俊著
- 出版发行项:
- 北京:中国社会科学出版社,2020.07
- ISBN及定价:
- 978-7-5203-6580-2/CNY99.00
- 载体形态项:
- 267页:图;24cm
- 个人责任者:
- 张保帅 著
- 个人责任者:
- 段俊 著
- 学科主题:
- 金融风险-风险管理-研究
- 中图法分类号:
- F830.9
- 一般附注:
- 2018年重庆师范大学学术专著出版基金“基于金融波动模型和Copula理论的金融市场风险测度研究”
- 责任者附注:
- 张保帅, 经济学硕士、管理学博士, 美国Valparaiso University访问学者, 现为重庆师范大学经济与管理学院副教授, 硕士生导师。段俊, 管理学博士, 重庆师范大学经济与管理学院副教授, 硕士生导师。
- 书目附注:
- 有书目 (第245-267页)
- 提要文摘附注:
- 本书尝试将金融波动模型、极值理论以及Copula函数有机地结合起来, 利用金融波动模型结合极值理论刻画金融资产的波动特征, 再利用Copula函数描述金融资产之间的相依结构特征, 这样既可以较好地呈现多元金融资产的波动特征, 又可以较好地表示它们的相依结构, 从而使得改进后的模型能够更好地拟合多元金融资产的实际统计特征, 这是对传统多元金融波动模型的一个有益扩展与补充, 具有一定的理论与现实意义。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 |
| F830.9/21 | S3332541 | 2020.07 - | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 |
| F830.9/21 | S3332542 | 2020.07 - | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 |
| F830.9/21 | S3332543 | 2020.07 - | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 |
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