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题名/责任者:

从众危机:量化投资与金融浩劫/(美) 路德维希 B.钦塞瑞尼著 李必龙, 要羿, 郭海译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2013.11

ISBN及定价:

978-7-111-44363-6/CNY65.00

载体形态项:

392页:图;25cm

统一题名:

Crises of crowding : quant copycats, ugly models, and the new crash normal

其它题名:

量化投资与金融浩劫

个人责任者:

钦塞瑞尼 (Chincarini, Ludwig B) 著

个人次要责任者:

李必龙 译

个人次要责任者:

要羿 译

个人次要责任者:

郭海 译

学科主题:

金融投资-研究

中图法分类号:

F830.59

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

同质化的对冲策略直接引发了1987年的股市崩盘, 而这些相互模仿山寨的对冲策略在1998年的长期资本公司破产、2008年次贷危机、2010年闪电式崩盘以及2012年的欧债危机中又扮演了怎么样的角色呢? 本书作者梳理了量化交易在几次危机中的脉络, 反思对冲基金无意识的群体从众行为对资本市场的破坏, 这对于量化与对冲刚刚起步的中国市场具有很大的借鉴作用。在西南量化投资群的讨论中, 大家也非常关注对冲的同质化趋势的市场影响。

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