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题名/责任者:

金融数学引论/R.J. Williams[著]

版本说明:

影印版

出版发行项:

北京:高等教育出版社,2017.01

ISBN及定价:

978-7-04-046912-7 精装/CNY67.00

载体形态项:

150页;26cm

个人责任者:

(美) 威廉姆斯 (Williams, R. J.) 著

学科主题:

金融-经济数学-英文

中图法分类号:

F830

一般附注:

美国数学会经典影印系列 25

版本附注:

经美国数学会授权出版

出版发行附注:

本书限中国大陆发行

提要文摘附注:

本书一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型（即离散时间和离散状态）下套期保值和定价的基本思想的发展；然后介绍了一个一般的离散有限市场模型，并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、（超）鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具，在这个简单的离散框架下被首次用到，从而搭建了通向连续（时间和状态）场合的桥梁，后者需要布朗运动和随机分析的概念。连续场合中最简单的模型是著名的Black-Scholes模型，欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展；最后介绍了连续市场模型的一些基本定理，这个模型在多个方面推广了简单Black-Scholes模型。

使用对象附注:

本书适用于金融研究人员

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