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题名/责任者:

期权投资的前沿理论与实证分析/黄勉, 何康, 王夕阳编著

出版发行项:

上海:上海财经大学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5642-3785-1/CNY78.00

载体形态项:

261页:图;24cm

并列正题名:

Option investment frontier theories and empirical analysis

个人责任者:

黄勉 编著

个人责任者:

何康 编著

个人责任者:

王夕阳 编著

学科主题:

期权-投资分析-中国

中图法分类号:

F832.5

一般附注:

本书获得上海财经大学“中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金”资助 中央高校基本科研业务费专项资金资助 上海财经大学创新团队支持计划资助 (项目批准号2020110930) 上海市青年拔尖人才计划资助

责任者附注:

黄勉, 上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师、院长助理。

书目附注:

有书目 (第238-261页)

提要文摘附注:

本书介绍了近年来期权投资和定价方面的前沿理论方法, 并结合中国期权市场的实际数据进行大量的实证分析。本书主要内容包括各类期权定价模型、波动率和高阶矩的套利交易、期权组合的风险度量、期权组合优化、期权对冲、期权做市、测度变换和鞅方法等。

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