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题名/责任者:

一般均衡期权定价方法:理论与实证研究/陈坚著

出版发行项:

厦门:厦门大学出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-5615-5103-5/CNY40.00

载体形态项:

280页:图;24cm

并列正题名:

General equilibrium option pricing method

其它题名:

理论与实证研究

丛编项:

金融新视野

个人责任者:

陈坚 著

学科主题:

期权定价-研究

学科主题:

期权定价

中图法分类号:

F830.9

责任者附注:

陈坚, 毕业于英国埃塞克斯大学商学院, 获得金融学博士学位。

书目附注:

有书目 (第267-280页)

提要文摘附注:

本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法, 阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别, 扇形偏好认为人们对于极端事件 (如金融危机导致的股票暴跌) 的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为, 并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。

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