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题名/责任者:

多元时间序列模型/(美) 帕特里克·T. 布兰特, 约翰·T. 威廉姆斯著 辛济云译

出版发行项:

上海:格致出版社,2012.12

ISBN及定价:

978-7-5432-2201-4/CNY15.00

载体形态项:

137页:图;22cm

统一题名:

Multiple time series models

丛编项:

格致方法·定量研究系列;27

个人责任者:

布兰特 (Brandt, Patrick T.) 著

个人责任者:

威廉姆斯 (Williams, John T.) 著

个人次要责任者:

辛济云 译

学科主题:

多元-时间序列分析-模型

中图法分类号:

O211.61

出版发行附注:

本书由SAGE Publications授权翻译出版

相关题名附注:

英文题名原文取自版权页

书目附注:

有书目 (第131-136页)

提要文摘附注:

本书作者讨论了4种主要的时间序列数据建模方法: 自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型。他们集中于向量自回归模型的设定、估计和推论, 以及格兰杰因果关系检验和通过冲击反应函数来对变量之间动态关系进行评价。同时, 本书还提供了两个向量自回归模型的具体运用实例。

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