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题名/责任者:

金融市场风险传染非线性计量方法及应用研究/淳伟德著

出版发行项:

北京:科学出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-03-054653-1/CNY69.00

载体形态项:

140页:图;26cm

个人责任者:

淳伟德, 1963- 著

学科主题:

金融市场-金融风险-风险分析-研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

本书主要得到国家社会科学基金一般项目“典型事实、极值理论与金融市场风险传染的定量分析方法研究”(12BGL024)的资助

书目附注:

有书目 (第134-140页)

提要文摘附注:

本书以金融市场中的结构突变下金融风险传染为研究主题，运用数理统计分析、实证对比研究方法以及计算机技术，通过将机制转换模型（MRS）、EVT以及Copula函数相结合，构建新的非线性风险传染方法对结构突变下的金融市场风险传染效应进行研究，并通过实证对比，筛选出能够有效测度出结构突变下的金融市场的极端风险传染的模型，力求对金融市场间风险传染进行更加准确的测度。

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