MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：13
- 题名/责任者:
- 长寿债券的定价及投资者最优投资策略研究/郝茵茵著
- 出版发行项:
- 武汉:武汉大学出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-307-22597-8/CNY29.00
- 载体形态项:
- 83页;24cm
- 个人责任者:
- 郝茵茵 (1982-) 著
- 学科主题:
- 债券投资-最佳化-研究
- 中图法分类号:
- F830.59
- 提要文摘附注:
- 本书内容包括：考虑到不同年龄群间死亡率变化趋势的不同,引入高斯随机场建立死亡率期限结构模型,同时在时间和年龄两个方向上考察死亡率,通过协方差函数给出不同同龄群间死亡率的关系。同时,在固定年龄不变时,这一模型可退化为经典的由布朗运动驱动的期限结构模型.在仿射死亡率模型的情形下,用风险中性定价法给出了接近金融市场上长寿债券价格满足的随机偏微分方程；将死亡率模型推广到更一般的随机弦死亡率模型，产生更多种类的动态演化和形态来描述死亡率密度的期限结构。在OU单死亡率模型的基础上,利用等价效用原则，基于两种效用函数给出了不接近金融市场上两类长寿债券的无差别定价和投资者的很优投资策略；考虑到长期长寿债券的发行中利率的影响,在金融市场建立利率的期限结构模型,从而各风险资产的价格过程不再是接近独立的。利用等价效用原则,给出不接近市场上两类长寿债券的无差别价格和投资者的很优投资策略。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.59/788 | S3952676 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | 财经与管理科学书库（龙湖） | |
| F830.59/788 | S3952677 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | 财经与管理科学书库（龙湖） | |
| F830.59/788 | S3952678 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | 财经与管理科学书库（龙湖） | |
| F830.59/788 | S3952679 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | 财经与管理科学书库（龙湖） |
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