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题名/责任者:

Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲/(德) Yves Hilpisch著 蔡立耑译

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2017.08

ISBN及定价:

978-7-121-31336-3/CNY99.00

载体形态项:

xvi, 321页:图;26cm

并列正题名:

Derivatives analytics with Python:data analysis, models, simulation, calibration and hedging

其它题名:

建模、模拟、校准与对冲

个人责任者:

希尔皮斯科 (Hilpisch, Yves) 著

个人次要责任者:

蔡立耑 译

学科主题:

软件工具-程序设计

中图法分类号:

TP311.561

出版发行附注:

由John Wiley & Sons, Ltd.授权出版

责任者附注:

责任者规范汉译姓: 希尔皮斯科

书目附注:

有书目 (第316-321页)

提要文摘附注:

本书精心介绍了有效定价期权的四个领域: 基于市场定价的过程、完善的市场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险, 以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价, 并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后, 第三部分探究基于市场定价的整个过程, 以及定价奇异、复杂期权所用的蒙特卡罗模拟。

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