MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：10
- 题名/责任者:
- 期权定价与尾部风险管理研究/宫晓莉，熊熊著
- 出版发行项:
- 北京:经济管理出版社,2022
- ISBN及定价:
- 978-7-5096-8411-5/CNY68.00
- 载体形态项:
- 200页:图;24cm
- 丛编项:
- 银行和金融热点问题研究系列丛书
- 个人责任者:
- 宫晓莉 著
- 个人责任者:
- 熊熊 著
- 学科主题:
- 期权定价-研究
- 学科主题:
- 期权交易-风险管理-研究
- 中图法分类号:
- F830.95
- 中图法分类号:
- F830.91
- 一般附注:
- 国家自然科学基金项目、山东省社会科学规划研究项目、中国博士后科学基金项目等
- 提要文摘附注:
- 本书将均值回复的平方根过程嵌入到Lévy跳跃模型中，同时引入了调和稳定Lévy分布模型，进而构建起调和稳定Lévy分布下的随机波动模型。调和稳定Lévy分布下的随机波动模型拓展了原有的随机波动模型框架，可以为衍生品定价和风险管理提供更广泛的建模思路。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.95/14 | S3541778 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | 财经与管理科学书库（龙湖） | |
| F830.95/14 | S3541779 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | 财经与管理科学书库（龙湖） | |
| F830.95/14 | S3541780 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | 财经与管理科学书库（龙湖） |
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