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题名/责任者:

汇率与资产价格的非线性关系研究/刘林著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-5141-4382-9/CNY48.00

载体形态项:

201页:图;24cm

并列正题名:

On the nonlinear nexus between exchange rate and assets prices

丛编项:

金融文库

个人责任者:

刘林 著

学科主题:

汇率波动-关系-资本市场-研究

学科主题:

汇率波动

学科主题:

资本市场

中图法分类号:

F830.73

中图法分类号:

F830.9

责任者附注:

刘林, 江苏南通人, 经济学博士, 太原理工大学经济管理学院讲师。

书目附注:

有书目 (第187-200页)

提要文摘附注:

本文在理论模型推导的基础上, 通过采用非线性协整关系检验、非线性Granger因果关系检验、非线性Markov区制转换向量自回归模型和非线性平滑过渡向量自回归模型分别研究人民币汇率与我国股价、人民币汇率与我国房价的非线性动态关系。鉴于汇率与资产价格存在相互影响的关系, 且汇率与资产价格有可能会对货币政策的目标产生影响, 本文通过构建包含汇率与资产价格的最优货币政策框架, 并以此框架构建出我国的最优货币政策规则。

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