MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：10
- 题名/责任者:
- 金融数学基础/唐亚勇编著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2012
- ISBN及定价:
- 978-7-03-033418-3/CNY25.00
- 载体形态项:
- 125页;24cm
- 个人责任者:
- 唐亚勇 编著
- 学科主题:
- 金融-经济数学-高等学校-教材
- 中图法分类号:
- F830
- 提要文摘附注:
- 本书较系统地介绍了金融数学中的核心理论——期权定价的基本理论与方法,并对这一理论的实际应用作了简要的介绍。其主要内容包括期权定价的离散时间模型——二叉树模型、连续时间模型的数学基础、欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、美式期权定价问题的综述和期权定价的数值方法。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 |
| F830/175 | S2074362 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 | |
| F830/175 | S2074363 | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 |
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