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题名/责任者:

结构性金融产品的设计与评估:理论 方法 模式/彭红枫, 王芳, 刘铭著

出版发行项:

武汉:武汉大学出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-307-14115-5/CNY30.00

载体形态项:

259页, [1] 叶图版:图 (部分彩图), 肖像;26cm

并列正题名:

Design and assessment of structured financial products:theory, method and model

个人责任者:

彭红枫, 1976- 著

个人责任者:

王芳 著

个人责任者:

刘铭 著

学科主题:

金融产品-设计

学科主题:

金融产品-评估

学科主题:

金融产品

学科主题:

评估

中图法分类号:

F830.95

责任者附注:

彭红枫, 金融学博士, 武汉大学经济与管理学院金融系主任。

书目附注:

有书目 (第257-259页)

提要文摘附注:

本书通过大量分析商业银行结构性金融产品的实际案例, 以现代资产定价理论为基础, 以金融工程学中的组合分解原理和或有权益分析法为分析手段, 以蒙特卡洛模拟为分析技术, 构建了适合我国商业银行的结构性金融产品的定价和评估模型。在此基础上, 进一步建立一般化的结构性金融产品评估模式, 该模式以软件R为载体, 对市场中大多数结构性金融产品的收益和风险、商业银行的利润进行了分析, 并研究了商业银行应采用的风险对冲策略。

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