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MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:5

题名/责任者:
基于VaR和ES的利率风险度量/何启志著
出版发行项:
北京:经济科学出版社,2011
ISBN及定价:
978-7-5141-0511-7/CNY30.00
载体形态项:
262页;21cm
并列正题名:
Risk measure of interest rate based on VaR and ES model
丛编项:
中青年经济学家文库
个人责任者:
何启志 (1974~) 著
学科主题:
利息率-风险管理-研究-中国
学科主题:
利息率
学科主题:
风险管理
中图法分类号:
F832.22
一般附注:
安徽财经大学著作出版基金资助
提要文摘附注:
本书以利率期限结构为主线,利用中国的实际金融数据,综合比较各种利率期限结构估计模型和方法,寻找出最合适我国的利率期限结构估计模型和方法,在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。
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索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态
F832.22/4 S2139600   总馆—财经与管理科学书库(龙湖)     可借
F832.22/4 S2139601   总馆—财经与管理科学书库(龙湖)     可借
F832.22/4 S2139602   总馆—财经与管理科学书库(龙湖)     可借
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