MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：32
- 题名/责任者:
- 国债期货套利交易:策略与优化/吴丽芳著
- 出版发行项:
- 北京:中国发展出版社,2020.01
- ISBN及定价:
- 978-7-5177-1073-8/CNY36.00
- 载体形态项:
- 183页:图;24cm
- 并列正题名:
- Treasury bond futures arbitrasge trasding:strategy and optimization
- 其它题名:
- 策略与优化
- 个人责任者:
- 吴丽芳 著
- 学科主题:
- 国债市场-期货交易-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.5
- 责任者附注:
- 吴丽芳, 北京大学金融学硕士。
- 书目附注:
- 有书目 (第98-102页)
- 提要文摘附注:
- 本书介绍了国内外国债期货市场的历史及现状、国债期货套利及其研究意义, 我国国债期货套利策略应用, 包括套利策略描述、应用场景选择及套利交易的风险管理策略等, 为国债期货套利策略的优化研究, 主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融债代替国债进行期现套利及IRS和国债期货之间的套利策略, 并提出了对国债期货投资者和市场发展的一些政策建议。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 |
| F832.5/5 | S3333261 | 2020.01 - | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 |
| F832.5/5 | S3333262 | 2020.01 - | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 |
| F832.5/5 | S3333263 | 2020.01 - | 总馆—财经与管理科学书库（龙湖） | 可借 |
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